广发期货:期权日报20190909
雨季
2011-01-29 23:04:23
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50ETF期权:

50ETF收盘3.037(1.1%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3.1档位持仓较集中,在3.1档位成交较活跃;认沽期权在2.9档位持仓较集中,在3.0档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为14.5%,波动率指数为19.25,波动率价差有所扩大。操作建议,持有买入跨式组合。 

豆粕期权:

豆粕主力合约收盘2885(-2.17%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在3100档位持仓较集中,在3100档位成交较活跃;认沽期权在2700档位持仓较集中,在2700档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为17.41%,波动率指数为16.86,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。

玉米期权:

玉米主力合约收盘1885(0.32%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在1980档位持仓较集中,在1900档位成交较活跃;认沽期权在1860档位持仓较集中,在1860档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为7.93%,波动率指数为8.76,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。

白糖期权:

白糖主力合约收盘5486(-0.35%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在5500档位持仓较集中,在5900档位成交较活跃;认沽期权在4900档位持仓较集中,在4900档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为13.56%,波动率指数为16.6,波动率价差有所扩大。操作建议,暂且观望。

棉花期权:

棉花主力合约收盘12925(2.17%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在14000档位持仓较集中,在14000档位成交较活跃;认沽期权在12400档位持仓较集中,在12400档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为19.74%,波动率指数为21.61,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。

铜期权:

铜主力合约收盘47450(0.98%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在50000档位持仓较集中,在49000档位成交较活跃;认沽期权在44000档位持仓较集中,在46000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为7.42%,波动率指数为15.11,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。

橡胶期权:

橡胶主力合约收盘11930(-1.4%),从期权T型报价和成交持仓分布情况来看,认购期权在13000档位持仓较集中,在13000档位成交较活跃;认沽期权在11500档位持仓较集中,在11000档位成交较活跃。波动率方面,1个月历史波动率为17.81%,波动率指数为22.62,波动率价差有所收窄。操作建议,暂且观望。

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